Как я торгую на разворотах

Как я торгую на разворотах. Автор : Vincent Mao

Как я торгую на разворотах Введение Откройте любую книгу по трейдингу или послушайте любого рыночного гуру и вы обязательно наткнетесь на фразу о том, что необходимо "следовать тренду". Последовать тренду, конечно же, хорошо, особенно, если он длится долго, однако это не единственный способ трейдинга. В этом уроке я хотел бы явить методику, основанную на разворотах тренда. Методика определения точек разворота и торговли на них не нов.

Он является всеобъемлющим и объединяет цену, фигуру и время. Когда вы смотрите на разворот, вам, в первую очередь, необходима уверенность в том, что тренд завершился, по крайней мере на короткое время. Однако сначала я хотел бы отозваться на вопрос, тот, что вправе задать мне многие из читателей. Ежели все могут торговать с трендом, зачем же тогда нужно торговать на разворотах? На самом деле это не так несложно как кажется.

Как вы знаете, если событие долго развиваются в одном направлении, часто это бывает сигналом изменения тренда. Тренд не будет длиться вечно - Базарчик не может все время передвигаться вверх или вниз. При любых восходящих трендах бывают откаты, и все-таки представьте, что в установленный фактор любой откат может обернуться в нечто большее.

В этом случае, лучшим будет закрыть некоторые позиции, поскольку откат умеет обратиться в полноценный разворот. Торговля на разворотах дает хорошее соотношение между риском и вознаграждением - Когда вы торгуете на разворотах, нарушение предыдущих свинговых максимумов и минимумов будет лучшим индикатором того, что вы не правы.

Часто эти отметки, которые расположены просто достаточно рядом друг к другу, могут обеспечить хорошее соотношение между риском и прибылью. Определяем потенциальные развороты Получается, что каждый новый максимум или минимум является потенциальным разворотом?

Значит ли это, что надо находиться готовым шортить на каждом новом максимуме или покупать на каждом новом минимуме? Несомненно же, нет! Вы должны найти те из них, на которых вероятность разворота велика. Как это сделать? Определите "экстремумы" максимумы - Не каждый из максимумом минимумов является значительным. Проанализируйте график - нет ли на нем фигуры разворота.

Определите уровни поддержки - Не уперся ли восходящий тренд в стену и не нашел ли нисходящий тренд сильной поддержки? Что скажут осцилляторы? Подтверждают или опровергают ваши наблюдения. На вашей ли стороне время? Определение "экстремумов". Ради нас не представляют интереса любые хай и лоу. Нам интересны те из них, которые могут стать "экстремумами". Что это означает?

Это тот момент, когда базар продвинулся вниз или ввысь слишком далеко, либо быстро. Для нахождения "экстремумов", я использую полосы Боллинджера - стандартную 20-дневную среднюю с двумя отклонениями сверху и снизу от нее. Я начинаю шортить, когда хай достигает верхней полосы, а затем приближается к нижней больше, чем наполовину, закрываясь ниже уровня открытия.

Соответственно для потенциального открытия длинной позиции лоу должно долететь нижней полосы, при закрытии приблизившись к середине диапазона, желательно при этом присматривать закрытие выше уровня открытия. Подходящим уровнем входа для игры в короткую будет единственный тик ниже вчерашнего лоу, тогда как уровнем входя для открытия длинной позиции - один тик над вчерашним хай.

SuperCharts, Metastock, Tradestation или Telescan позволят вам определить эти уровни без особых затруднений. Определение фигуры разворота. Является ли новый максимум или минимум частью фигуры разворота? Завершает ли новый хай или лоу точку "3" модели 1-2-3? Или это точка пять моей любимой фигуры "Волчья волна"? Или, смочь быть, это фигуры Гартли "2 шага" или "бабочка"?

Проанализируйте график на предмет наличия этих двух фигур разворота или любой другой разворотной фигуры, которую вы используете. Определение важных уровней цены. Проведите линии Фибоначчи от недавних хай и лоу и проанализируйте как связаны уровни цены. Проверьте осцилляторы. Я люблю применять осцилляторы исключительно для анализа дивергенций.

Если цена достигает нового максимума, но осциллятор не показывает его, тогда уместно вести беседу об отрицательной дивергенции с потенциальными медвежьими импликациями. Если же стоимость достигает нового минимума, а осциллятор нет, то тогда дивергенция является бычьей. Уровень осциллятора не имеет никого значения, потому как перекупленная акций может стать еще больше перекупленной, а перепроданная еще более перепроданной.

Следовательно, я хочу лишь проверить, сопровождается ли новый максимум цены максимумом осциллятора, а новоиспеченный минимум минимумом осциллятора. Я использую разные осцилляторы и с целью полной уверенности должен увидеть дивергенцию хотя бы для двух из них.